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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor1Caetano, Sidney Martins-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4755064191115135pt_BR
dc.contributor.referee1Lisbôa, Paulo César Coimbra-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0669903015493560pt_BR
dc.creatorDuarte, Henrique da Penha-
dc.creator.Latteshttps://buscatextual.cnpq.br/pt_BR
dc.date.accessioned2026-02-06T12:34:39Z-
dc.date.available2026-01-30-
dc.date.available2026-02-06T12:34:39Z-
dc.date.issued2026-01-21-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20208-
dc.description.abstractThis study investigates the occurrence and duration of speculative bubbles in Bitcoin prices over the period from 2014 to 2025, with particular emphasis on the role played by halving events as predictable supply shocks. By characterizing Bitcoin as a decentralized financial asset marked by programmed scarcity and high volatility, the analysis is situated within the literature on speculative exuberance and price cycles in non-traditional financial markets. The empirical methodology is based on the application of right-tailed unit root tests, namely SADF and GSADF, as proposed by Phillips, Shi, and Yu, implemented using the exuber package in the R software environment, with critical values obtained through Monte Carlo simulations.pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho investiga a ocorrência e a duração de bolhas especulativas no preço do Bitcoin ao longo do período compreendido entre 2014 e 2025, com especial atenção ao papel desempenhado pelos eventos de halving como choques previsíveis de oferta. Partindo da caracterização do Bitcoin como um ativo financeiro descentralizado, marcado por escassez programada e elevada volatilidade, o estudo insere-se na literatura sobre exuberância especulativa e ciclos de preços em mercados financeiros não convencionais. A metodologia empírica baseia-se na aplicação dos testes de raiz unitária de cauda direita SADF e GSADF, conforme propostos por Phillips, Shi e Yu, implementados por meio do pacote exuber no software R, com valores críticos obtidos via simulação de Monte Carlo.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/*
dc.subjectBitconpt_BR
dc.subjectHalvingpt_BR
dc.subjectBolhas especulativaspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleOcorrência e duração de bolhas especulativos no preço do bitcoin durante o halvingpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
Aparece en las colecciones: Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação

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